Ер квадрат (R-squared)

от TradepediaBG

Ер квадрат (R-squared)

Ер квадрат (R-squared) – представлява мярка за корелацията между дадено инвестиционно дружество и пазарния бенчмарк. Изчислява се чрез метода на регресия назад във времето (обикновено за последните 36 месеца).Стойностите му варират от 0 до 1, като колкото по-голяма е стойността, толкова по-голяма е корелацията между инвестиционното дружество и пазара. Финансовите анализатори използват R-squared и за да се проверят значимостта на даден бета или алфа коефициент. Висока стойност на R-Squared индикира по-полезна бета, докато ниска стойност подсказва, че бета не е приложима мярка за риска на инвестиционното дружество.